belgiumnl
Image

Robeco QI Global Conservative Equities D USD

ISIN: LU0854930277
  • Streeft naar wereldwijd aandelenrendementen met een lager neerwaarts risico
  • Gericht op stabiele aandelenrendementen met een hoog dividendrendement
  • Laag-risico aandelen met aantrekkelijke waardering en positief momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Global Conservative Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in laagvolatiele aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds streeft op lange termijn naar het realiseren van rendementen die gelijk zijn aan, of hoger zijn dan, die van wereldwijde aandelenmarkten, maar wel met een lager verwacht neerwaarts risico. De geselecteerde aandelen met een laag risico worden bovendien gekenmerkt door een hoog dividendrendement, een aantrekkelijke waardering, een sterk momentum en positieve herzieningen van analisten. Dit resulteert in een gespreide portefeuille van defensieve aandelen met een lage omzet, om zo een stabiel aandelenrendement en een hoog dividendrendement te realiseren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Conservative Equities D USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersschommelingen zullen de koers van het fonds daarom rechtstreeks beïnvloeden.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit en voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Daarnaast moet de score voor de afzonderlijke factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ook hoger zijn dan die van de index om te garanderen dat de ESG-verbetering op alle drie de vlakken wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op opname in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een zeer lage ESG-score eerder worden verwijderd uit de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network).

Beleggingsbeleid

Robeco QI Global Conservative Equities belegt in ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd in laagvolatiele aandelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds streeft op lange termijn naar rendementen die vergelijkbaar tot beter zijn dan die van wereldwijde aandelen met een lager verwacht neerwaarts risico. De geselecteerde laag-risico aandelen worden daarnaast gekenmerkt door een hoog dividendrendement, aantrekkelijke waardering, goed momentum en positieve winstherzieningen. Het fonds combineert de uitkomsten van een aandelenselectiemodel met een gedisciplineerd portefeuilleconstructie algoritme. Deze prudente beleggingsbenadering resulteert in een gediversifieerde portefeuille van defensieve aandelen met een laag verloop, die streeft naar stabiele aandelenrendementen met een hoog dividendrendement. De kwantitatieve strategie van het fonds profiteert van het feit dat veel beleggers in hun beleggingsproces worden beperkt door de benchmark. Het fonds baseert zijn strategie op wetenschappelijk onderzoek en combineert verschillende bewezen modelfactoren om te profiteren van deze (rationele) gedragsneigingen bij andere beleggers.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds Global Conservative Equities belegt in aandelen met lage volatiliteit die een lagere neerwaartse risicoverwachting en een goed opwaarts potentieel hebben. De stabielere aandelen worden vaak genegeerd door beleggers, terwijl ze gezien hun risicoprofiel een relatief hoog rendement opleveren. De verwachting is dat het fonds het vooral goed doet in dalende markten en tijdens volatiele marktomstandigheden. In een extreem gunstige marktomgeving kan het fonds achterblijven bij de algemene markt, maar behaalt het nog steeds een goed absoluut rendement. Op de lange termijn verwachten we een stabiel aandelenrendement en een hoog dividendrendement, maar wel met een aanzienlijk lager neerwaarts risico.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet is hoofd van het Quantitative Equities-team. Hij kwam in 2005 in dienst bij Robeco als kwantitatief onderzoeker. Publicaties van zijn hand over wetenschappelijk onderzoek zijn verschenen in het Journal of Banking and Finance, Management Science, het Journal of Portfolio Management en andere tijdschriften. Hij is gastdocent bij verschillende universiteiten, pleit voor laagvolatiel beleggen op internationale conferenties en is auteur van het boek High Returns from Low Risk. Pim is gepromoveerd en cum laude afgestudeerd in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arlette van Ditshuizen is portefeuillemanager binnen het Conservative Equities-team. Eerder was zij Risk Manager bij Robeco en portefeuillemanager en hoofd Derivatives Structures bij Robeco. Arlette begon haar carrière in 1997 bij Robeco, nadat ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was afgestudeerd in econometrie. Maarten Polfliet is portefeuillemanager binnen het Conservative Equities-team Hij is in 2005 bij Robeco in dienst gekomen. Eerder was hij Client Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Maarten begon zijn carrière als portefeuillemanager in 1999 bij SNS Bank, nadat hij aan de Universiteit van Tilburg was afgestudeerd in financiële economie. Jan Sytze Mosselaar is portefeuillemanager binnen het Conservative Equities-team. Eerder was hij portefeuillemanager op de Asset Allocatie afdeling van Robeco. Daar beheerde hij multi-asset fondsen, quant allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. Jan Sytze begon zijn carrière in 2004 bij Robeco, nadat hij aan de Rijksuniversiteit Groningen was afgestudeerd in bedrijfseconomie. Arnoud Klep is portefeuillemanager binnen het Conservative Equities-team. Hiervoor was hij hoofd van Structured Investments bij Robeco en beheerde hij meerdere kwantitatieve beleggingsstrategieën. Arnoud begon zijn carrière in 2001 op de afdeling Quantitative Research, nadat hij aan de Universiteit van Tilburg was afgestudeerd in econometrie.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0854930277
BloombergRGCEZDU LX
Valoren10252595
WKNA2AP5E
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1354492800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord