belgiumnl
Image

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

Index: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0910072312
  • Streeft naar een consistente outperformance ten opzichte van de benchmark
  • Gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel
  • Maakt gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality en momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco QI Emerging Markets Active Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit opkomende markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.De doelstelling van het fonds is het consistent behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds maakt gebruik van een kwantitatieve aandelenselectiestrategie, die aandelen rangschikt naar hun verwachte toekomstige relatieve performance aan de hand van drie factoren: value, quality en momentum. Aandelen bovenaan de ranglijst worden overwogen ten opzichte van de Benchmark, terwijl aandelen onderaan de ranglijst onderwogen worden. Dit leidt tot een goed gespreide portefeuille.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,78%. De strategie voor Emerging Markets Active Equities moet een consistente outperformance opleveren ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index, met een relatief hoge activiteit en een sterke exposure naar bewezen kwantitatieve factoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille bestaat uit ongeveer 200 aandelen uit opkomende markten en heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten. Door de inzet van ons geïntegreerde multifactor-aandelenselectiemodel verwachten we dat de strategie de benchmark consistent overtreft. Bovendien heeft het fonds een kleinere CO2-voetafdruk dan de benchmark.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom een directe invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

In principe keert deze aandelencategorie van het fonds dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het fonds verwerkt systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in aandelen van bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Emerging Markets Active Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit opkomende markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.De doelstelling van het fonds is het consistent behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de Benchmark door bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en door ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen en engagement. Het fonds maakt gebruik van een kwantitatieve aandelenselectiestrategie, die aandelen rangschikt naar hun verwachte toekomstige relatieve performance aan de hand van drie factoren: value, quality en momentum. Aandelen bovenaan de ranglijst worden overwogen ten opzichte van de Benchmark, terwijl aandelen onderaan de ranglijst onderwogen worden. Dit leidt tot een goed gespreide portefeuille.De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

ESG-doel

Beoogde ESG-score Beoogde voetafdruk
Better than index Better than index

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF EM13030_20211130-CGFEM130_20211130-smartESGScoreTotal.png

Ecologische voetafdruk

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De RobecoSAM-voetafdrukintensiteit geeft aan hoe efficiënt het totale gebruik van hulpbronnen is in de portefeuille. De voetafdrukintensiteit van iedere onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de jaarlijkse omzet van de onderneming. De totale intensiteit van de portefeuille en de index wordt berekend door de intensiteit van ieder belang in de portefeuille of index te vermenigvuldigen met de weging van die belangen in de portefeuille of index. De intensiteit van de portefeuille is weergegeven in blauw en de intensiteit van de index in grijs.

CGF EM13030_20211130-CGFEM130_20211130-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF EM13030_20211130-CGFEM130_20211130-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF EM13030_20211130-CGFEM130_20211130-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds verwerkt systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen, engagement en stemmen. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in aandelen van bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot is hoofd van het Core Quant Equities-team en co-hoofd van het Quant Equity Portfolio Management-team. Ze is verantwoordelijk voor Enhanced Indexing-, Active Quant- en Sustainable Beta-strategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is een CFA®-charterholder. Tim Dröge is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij richt zich op het beheer van Core Quant-strategieën en Enhanced Indexing- en Active Quant-portefeuilles. Tim is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en opkomende markten. Eerder was hij werkzaam als portefeuillemanager Balanced Investments en als accountmanager voor institutionele klanten. Tim is sinds 2001 werkzaam als portefeuillemanager. Hij begon zijn carrière in 1999 bij Robeco. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Machiel Zwanenburg is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij richt zich op het beheer van Core Quant-strategieën en Enhanced Indexing- en Active Quant-portefeuilles en hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleconstructie. Een van zijn specialismes is duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager bij RobecoSAM en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van het Quant Research-team. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie aan de London School of Economics. Jan de Koning is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij richt zich op het beheer van Core Quant-, Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën en hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Hij is ook auteur van een boek over kwantitatief beleggen en heeft gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Impact and ESG Investing. Voordat Jan in 2015 in dienst kwam bij Robeco, was hij werkzaam als fiduciair manager bij NN Investment Partners. Hij begon zijn beleggingscarrière in 2005 bij Centuria Capital en is ook portefeuillemanager geweest bij Somerset Capital Partners. Jan heeft organisatiekunde gestudeerd aan Tilburg University en is CFA®, CAIA®, CIPM® en CMT Charterholder. Hij is ook gepromoveerd onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich op indexkapitalisme in het tijdperk van duurzaam beleggen. Yaowei Xu is portefeuillemanager van Quantitative Equities met een specifieke focus op strategieën voor opkomende markten en de Chinese markt. Voorheen was zij lid van het fundamentele Emerging Markets-team van Robeco. Voordat Yaowei in 2014 bij Robeco in dienst kwam, was ze senior portefeuillemanager bij Pelargos Capital, waar ze medebeheerder was van het long-short hedgefonds gericht op aandelen uit Azië-Pacific ex-Japan. Zij begon haar carrière in de beleggingssector in 2004 als Portfolio Risk Manager bij ABN AMRO Asset Management. Yaowei studeerde Financial Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Han van der Boon is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij richt zich op het beheer van Core Quant-strategieën en Enhanced Indexing- en Active Quant-portefeuilles en hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleconstructie. Tussen 2009 en 2018 was hij technisch portefeuillemanager en operationeel portefeuillemanager met een focus op aandelen. H

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0910072312
BloombergRCEMEEU LX
Valoren21022009
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1364342400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord