belgiumnl
Smart ESG-integratie
De kracht van ESG-scores optimaliseren

Smart ESG-integratie

Robeco blijft de integratie van ESG-gegevens voortdurend verbeteren om tot nog betere beleggingsbeslissingen te komen. Om beleggers te laten profiteren van de voordelen van duurzaam beleggen, hebben we een innovatieve ‘Smart ESG’-score ontwikkeld.

De nieuwe generatie ESG-scores

Conventionele ESG-scores passen niet in traditionele factormodellen en leiden doorgaans tot voorkeuren op basis van grootte of regio. De processen en rapportages op het gebied van duurzaamheid zijn bij grote bedrijven over het algemeen beter dan bij kleinere bedrijven, en Europese bedrijven zijn vaak transparanter. Deze bedrijven hebben dan ook vaak een hogere ESG-score. Daarnaast zijn traditionele ESG-scores, in tegenstelling tot mainstream factoren zoals value of momentum, heel breed. Vaak worden honderden afzonderlijke indicatoren samengevoegd tot één score, waarbij de financieel materiële informatie vertroebelt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we op basis van onze bestaande methodologie een financieel materiële ESG-factorscore zonder bias ontwikkeld die relevanter is voor beleggers.

Onze Smart ESG-methodologie maakt gebruik van de schat aan duurzaamheidsgegevens in onze eigen database om de financieel meest materiële duurzaamheidscriteria te bepalen en daarmee een effectief ESG-signaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het portefeuillebeheer.

Smart ESG-methodologie

Bron: Robeco

Geen bias

Afwijkende normen voor transparantie in veel structurele factoren (regio’s, landen, sectoren, marktkapitalisatie) kunnen van invloed zijn op de vermeende duurzaamheid van bedrijven en een negatief effect hebben op zowel de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën als het beleggingsrendement. Deze transparency bias moet geneutraliseerd worden om tot een zuiverder en sterker duurzaamheidssignaal te komen. Tegelijkertijd zijn bepaalde segmenten van de markt nou eenmaal duurzamer. Daarom houdt onze benadering op een efficiënte manier rekening met deze transparency bias door bedrijven te vergelijken met representatieve branchegenoten.

Combining forward-looking views with past evidence

Ons duurzaamheidsonderzoek is gebaseerd op een toekomstgericht financieel materialiteitsraamwerk voor iedere industrie. Dat raamwerk weerspiegelt de verwachtingen van onze duurzaamheidsanalisten over welke ESG-indicatoren waarschijnlijk bijdragen aan de financiële prestaties van een bedrijf. Daarnaast gebruiken we kwantitatief onderzoek om te testen welke duurzaamheidsindicatoren in het verleden een sterke impact hadden op de financiële prestaties. Op basis hiervan kennen we een gewicht toe aan de vragen, waarbij de meest materiële factoren goed naar voren komen in de Smart ESG Score.

Met andere woorden: de RobecoSAM Smart ESG-methodologie maakt gebruik van kwantitatieve analyses om de bias op te heffen die standaard ESG-gegevens vertroebelt. Dat helpt ons duidelijk te krijgen wat de werkelijke bronnen van duurzaamheid zijn. Beleggers zijn dan beter in staat het risico te beperken, kansen te vinden en de performance van de portefeuille te verbeteren.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
De modesector is door zijn cyclische karakter hard getroffen door de Covid-19-pandemie.
26-11-2020 | SI Opener
Robeco earns ‘leader’ label from Morningstar for ESG
Robeco earns ‘leader’ label from Morningstar for ESG
Robeco has been named by Morningstar as ‘leader’ for their commitment to ESG.
25-11-2020 | Visie
Quant solutions must look beyond the most conventional factors
Quant solutions must look beyond the most conventional factors
Quant strategies have come under pressure over the past two years.
24-11-2020 | Interview
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Beleidsmakers krijgen in 2021 een enorme uitdaging voor de kiezen.
19-11-2020 | Jaarlijkse vooruitblik
Step change in climate ambitions in the EU
Step change in climate ambitions in the EU
The EU has long had significant aspirations for the decarbonization of its economy.
17-11-2020 | Visie
Het verband tussen ESG en performance: SDG Credits doorstaat de test
Het verband tussen ESG en performance: SDG Credits doorstaat de test
Uit attributie-analyses blijkt dat beleggen op een manier die bijdraagt aan de SDG's, goed is voor de financiële performance.
13-11-2020 | Visie
Driving change at carmakers
Driving change at carmakers
A multi-decade transformational change has begun at carmakers that will identify the winners and losers for investors.
09-11-2020 | Visie
Let the sun shine in – giant solar plants come online
Let the sun shine in – giant solar plants come online
The world’s two largest solar energy parks have come online – with enough generating capacity to power a major city.
03-11-2020 | Opvallende getallen
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord