belgiumfr

Investissement Faible Risque

Une protection contre les risques de baisse des marchés actions avec une source de revenus stable

Les actions prudentes représentent notre approche active de l'investissement à faible volatilité. Elle est basée sur l'anomalie selon laquelle les titres à faible risque ont tendance à afficher une performance corrigée du risque supérieure à celle de titres à risque élevé, contrairement aux théories financières classiques. Une approche qui conduit à un portefeuille de titres stables qui tendent à générer des dividendes élevés.

Guide de l’investissement Faible Risque
  • Stratégie mondiale depuis
    2006
    Un solide track-record
  • Surperformance ajustée du risque
    3.78%
    Depuis Janvier 2020*
  • Actifs
    23 Mrd €
    Depuis Janvier 2020

*La surperformance ajustée du risque est définie comme l'alpha de Jensen par rapport à l'indice MSCI World (résultat net), basé sur des résultats d'investissement mensuels en EUR, bruts de frais, Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities représentant la stratégie. En réalité, des frais de gestion, de transactions et d'autres frais seront prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de la performance future.

Notre stratégies à faible volatilité

Le paradoxe risque-résultat de l'investissement à faible volatilité

La faible volatilité s’est imposée depuis quelques années comme un nouveau style d'investissement offrant moins de risque, sans réduire la performance. C'est ce paradoxe du risque/rendement qui remet en cause les fondements de la théorie financière. Les investisseurs tirent ainsi profit du paradoxe. C'est déjà bien, mais il est selon nous possible de faire encore mieux.

Des performances en actions stables sont souvent associées à des revenus élevés

Il est peu judicieux de sélectionner des actions uniquement en fonction du risque, et non du prix. C'est pourquoi nous pensons aussi que la valorisation et le momentum améliorent la performance. Cette approche conduit à un portefeuille de titres stables qui tendent à générer des dividendes élevés.

  • Les dividendes sont une source importante et stable de rendement des actions
  • Le rendement en dividende est l'une des mesures les plus défensives de la valeur
  • Des dividendes élevés permettent d'améliorer les performances à long terme et de limiter les baisses
En savoir plus

graph-low-vol-return.jpg

Les séries de performance moyenne sont basées sur la base des valeurs des actifs bruts de Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities, de son lancement (octobre 2006) jusqu'à décembre 2019, en euros.

Des frais, tels que les frais de gestion et autres, sont en fait prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées. Le fonds et ses indices de référence sont non couverts contre les risques de change au 30 juin 2012. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de la performance future.

Gagner en réduisant les pertes en période de baisse des marchés

La préservation du capital peut être assurée grâce à une importante réduction des pertes en période de baisse des marchés. Dans un contexte très haussier, la stratégie pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. Une fois que le marché reprend, les titres à faible volatilité ont moins de retard à rattraper.

Comment appliquer la stratégie prudente dans un portefeuille


Risk reduction

Réduction du risque
Un fonds de pension avec un faible niveau de financement après la crise financière a remplacé les actions traditionnelles par des actions prudentes afin de réduire le risque, sans pour autant céder de rendements en actions.


Income-generator

Générateur de revenus
Une banque a décidé d'intégrer des actions prudentes dans son portefeuille à modèle de revenus défensif, la stratégie alliant un fort rendement de dividende et un faible risque de baisse.


Diversification

Diversification
Un bureau de gestion du patrimoine a ajouté la stratégie d'actions prudentes à son portefeuille de fonds d'actions à haut risque afin de stabiliser la performance globale.


Sustainability

Intégration de la durabilité
Un fonds de pension sensible aux questions environnementales a souhaité limiter l'empreinte écologique, augmenter le profil ESG et réduire le risque. Il a donc investi dans la stratégie d'actions durables prudentes.

Un solide track-record

Depuis plus de dix ans, nous offrons une approche unique de l'investissement à faible volatilité, fondé sur des recherches qui ont été primées.

  • Les premiers modèles multi-factoriels ont été créés en 1994.
  • La première stratégie d'actions prudentes a été lancée en 2006.
  • Une large gamme de stratégies : marchés développés internationaux, européens, émergents, tous pays, américains et durables.
Podcast: Some factors are more equal than others
Podcast: Some factors are more equal than others
Is Value broken?
14-05-2020 | Podcast
When markets get tough, quant funds stick with their factors
When markets get tough, quant funds stick with their factors
As rules-based investors, quant investors exploit human reactions to market movements.
19-03-2020 | Vidéo
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
La décennie 2010-2019 a été exceptionnelle pour les investisseurs en actions, à bien des égards.
05-03-2020 | Vision
Share this page
Logo

Décharge légale Agree

Les informations présentes sur ce site Web sont destinées exclusivement aux professionnels. Un investisseur professionnel est : un investisseur qui, à titre professionnel, dispose d'assez de connaissances et d'une expertise et d'une expérience suffisantes pour pouvoir évaluer de manière adéquate les risques financiers liés aux décisions d'investissement prises par lui-même.

Les visiteurs de ce site Web doivent être conscients du fait qu’ils sont eux-mêmes tenus de respecter toutes les lois et règlements en vigueur dans leur pays.

En cliquant sur J'accepte, vous confirmez que vous êtes un investisseur professionnel. Si vous cliquez sur Je n'accepte pas, vous êtes orienté vers la partie réservée aux particuliers.

Je n’accepte pas