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Crédits Multi-Facteurs

Crédits Multi-Facteurs

Exploiter efficacement les primes factorielles des crédits

Points clés

  • Robeco applique des modèles factoriels à sa gestion des crédits depuis 1999
  • Une exposition diversifiée à facteurs de l’univers des obligations Investment Grade
  • Des performances attractives sur un cycle complet de marché, un outil de diversification des styles et une possibilité d'association à une gestion factorielle actions

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Elle optimise les facteurs quantitatifs qui ont fait leurs preuves afin d’éviter de prendre des risques non rémunérés.

Gestion prudente.Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie crédit multifactorielle est une stratégie quantitative investie sur le crédit et qui exploite les facteurs Faible risque, Qualité, Valorisation et Momentum. Plutôt que d'utiliser les définitions génériques des facteurs, elle utilise des définitions renforcées afin d'éviter les risques non rémunérés et d'optimiser les performances. La taille est prise en compte lors de la construction du portefeuille en surpondérant les obligations de petites entreprises et en sous-pondérant celles de grandes sociétés.

La taille est prise en compte lors de la construction du portefeuille en surpondérant les obligations de petites entreprises et en sous-pondérant celles de grandes sociétés. La stratégie vise des performances similaires au marché avec une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence. Le portefeuille vise à optimiser son exposition aux obligations présentant des scores de modèle élevés, tout en gérant la liquidité, en limitant le taux de rotation et en réduisant les frais de transaction. Les analystes crédit de Robeco réalisent des vérifications additionnelles concernant les risques qui vont au-delà du spectre de notre modèle quantitatif multifactoriel.

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Équipe

Pour ses stratégies factorielles crédit, Robeco dispose d'une équipe spécialisée de gérants de portefeuille expérimentés et d'experts quantitatifs. Ils travaillent en étroite collaboration avec nos gérants de portefeuille et analystes crédit fondamental, ainsi qu'avec nos experts en actions quantitatives.

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