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Portage diversifié

Portage diversifié

Stratégie systématique à performance absolue identifiant les actifs de portage les plus attractifs

Points clés

  • Stratégie basée sur l'une des plus grandes anomalies : le portage
  • Faible corrélation avec les actifs traditionnels, conçue pour offrir une véritable diversification
  • OPCVM transparent offrant une liquidité quotidienne

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

  • Recherche basée sur des faits. Identification des facteurs récompensés par des performances supérieures ajustées du risque, basée sur des tests empiriques sur de longues périodes et différents marchés.
  • Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
  • Gestion prudente. Notre approche est transparente et facile à expliquer. Nous évitons les frais de transaction inutiles, d’où une faible rotation et des performances optimisées.

Processus

Cette stratégie de portage diversifié (« Diversified Carry ») privilégie un ensemble de positions de portage diversifiées afin d’exploiter de manière optimale la prime de portage. Basée sur des modèles quantitatifs éprouvés, cette stratégie investit dans les indices actions, les marchés obligataires internationaux ainsi que les devises des marchés développés. Son objectif est de sélectionner systématiquement les marchés actions les plus généreux en termes de dividendes, les marchés obligataires versant les coupons les plus élevés et les devises de pays aux taux courts les plus élevés.

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