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Indices actions Multi-Facteurs

Indices actions Multi-Facteurs

S'exposer à l’ensemble des facteurs du marché action par le biais d'indices

Points clés

  • Une exposition aux facteurs de Valorisation, Momentum, Faible volatilité et Qualité en utilisant une approche indicielle
  • Des définitions renforcées des facteurs pour éviter les risques non rémunérés et optimiser les performances
  • \Non sujet à l'arbitrage ou à la surconcentration : assure la transparence

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Elle optimise les facteurs quantitatifs qui ont fait leurs preuves afin d'éviter de prendre des risques non rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

Les indices multifactoriels actions sont un produit exclusivement actions quantitatives qui exploite quatre primes de facteurs avérées : Valorisation, Momentum, Faible volatilité et Qualité. Plutôt que d'utiliser les définitions génériques des facteurs, elle utilise des définitions renforcées afin d'éviter les risques non rémunérés et d'optimiser les performances. L'indice parent est un indice S&P Dow Jones. Les analystes de Robeco créent de nouvelles données d'indice sur la base de classements quantitatifs des valeurs et d'un algorithme propriétaire de construction d'indice. Le S&P Dow Jones Indices actualise l'indice pour les événements de marché et envoie l'indice sur mesure à un gérant d'actifs pour la construction de portefeuille. Ceci se traduit par un indice offrant une exposition efficace à des facteurs et une haute capacité.

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Équipe

Une équipe expérimentée et dédiée est responsable de la création et de la livraison des indices. Cette équipe utilise la recherche quantitative de Robeco pour la sélection de titres, mais agit indépendamment de nos gérants de portefeuilles. La maintenance quotidienne, telle que les opérations stratégiques et le calcul des indices, est externalisée auprès du fournisseur d'indice tiers S&P Dow Jones Indices. Nous avons un partenariat de long terme avec ce principal fournisseur d'indices mondiaux.

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Pour en savoir plus sur cette stratégie, contactez-nous.

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