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Actions quantitatives active

Actions quantitatives active

Viser un alpha élevé grâce à une exposition à de multiples facteurs

Points clés:

  • Un modèle éprouvé de classement des valeurs, ciblant la sélection des titres qui présentent de bonnes caractéristiques en termes de valorisation, qualité, momentum et révisions des analystes
  • Un processus de gestion de portefeuille discipliné et transparent qui contrôle les risques relatifs et intègre la durabilité
  • Solide track-record sur les marchés émergents depuis 2008 et, en raison de son succès, également disponible pour d'autres régions

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie investit dans des actions en appliquant une approche de gestion quantitative qui vise à optimiser l'écart de performance par rapport à l'indice, tout en contrôlant le risque relatif. Les pondérations sectorielles et géographiques sont proches de celles de l'indice MSCI Market, mais nous surpondérons les titres attractifs et sous-pondérons ceux qui ne le sont pas. Ce degré d'attractivité est évalué par un modèle multifactoriel qui vise un équilibre entre les facteurs de valorisation, qualité, momentum et les révisions des analystes.

Régions

La stratégie est disponible pour les régions d'investissement suivantes : marchés développés mondiaux, marchés émergents, marché Asie-Pacifique, marché chinois des actions de classe A.

Région

Global developed markets

Emerging markets

China

Indice de référence

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

MSCI China A- International Index

Objectif de ratio d'information

0.8

0.8

0.8

Tracking error (moyenne prévue)

3%

3%

3%

Nombre de titres en stratégie

≈ 250

≈ 200

≈ 200

Date de lancement

March 2018

January 2008

November 2017

Équipe

Nos stratégies sont gérées par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés aux actions, aux obligations et aux produits multi-actifs, à la recherche et au développement de modèles.

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