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Actions Facteur Momentum

Actions Facteur Momentum

Exploiter efficacement la prime Momentum

Points clés

  • La stratégie exploite l’anomalie du momentum depuis 1994
  • Elle évite de prendre une exposition aux risques non rémunérés ainsi que les biais stylistiques involontaires
  • La stratégie Momentum Equities dispose d’un track-record satisfaisant qui remonte à 2012

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d’éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La sélection de titres est le seul moteur de performance. L’ensemble des décisions sont prises sur la base du classement généré par le modèle de sélection des actions Momentum de Robeco et par le processus de construction de portefeuille. Ces deux outils exploitent de manière judicieuse l’anomalie de momentum, en relevant efficacement les défis qui caractérisent une stratégie Momentum générique. Une version durable de cette stratégie est disponible, avec une sélection de titres présentant un profil de durabilité nettement supérieur et une empreinte carbone inférieure au marché.

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Équipe

La stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’investissement au sein d’une organisation entièrement consacrée à l’investissement quantitatif. L’équipe se compose de plus de 20 gérants et d’experts quantitatifs exclusivement consacrés à l’investissement quantitatif en actions, à la recherche et au développement de modèles.

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