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Intégration des facteurs Smart ESG
Optimiser le pouvoir des scores ESG

Intégration des facteurs Smart ESG

Robeco cherche en permanence à améliorer l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG) dans ses décisions d’investissement. Pour aider les investisseurs à accroître les bénéfices de l’investissement durable, nous avons mis au point une méthode de notation innovante baptisée « Smart ESG ».

La prochaine génération de scores ESG

Les méthodes classiques de notation ESG ne sont pas adaptées aux modèles factoriels standards et provoquent souvent des biais de taille ou régionaux. Les grandes capitalisations ont tendance à avoir de meilleurs processus de durabilité et de communication d’informations que les plus petites, et les entreprises européennes sont souvent plus transparentes. Résultat, leurs scores ESG sont généralement plus élevés. En outre, contrairement aux facteurs les plus courants tels que la valorisation ou le momentum, un score ESG est un score global qui agrège souvent des centaines d’indicateurs individuels, ce qui dilue les informations d’importance financière. Pour pallier ce phénomène, nous sommes partis de notre méthodologie existante pour mettre au point des scores de facteurs ESG non biaisés et financièrement importants qui sont plus pertinents pour les investisseurs.

Notre méthodologie Smart ESG exploite la richesse de notre base de données propriétaire pour identifier les critères de durabilité les plus importants sur le plan financier, afin de mettre au point un signal ESG pouvant être utilisé de façon efficace dans la gestion de portefeuille.

Méthodologie Smart ESG

Source: Robeco

Supprimer les biais

La disparité des normes de transparence entre les nombreux facteurs structurels (régions, pays, secteurs, capitalisation boursière) peut affecter la durabilité perçue des entreprises et peser aussi bien sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement durable que sur les rendements des investissements. Ce biais en faveur de la transparence doit être neutralisé afin d’obtenir un signe de durabilité plus authentique et plus fiable. Dans le même temps, certains segments du marché sont tout simplement plus durables. Notre approche contribue efficacement à éviter ce biais de transparence et garantit que les entreprises sont comparées à des sociétés paires représentatives.

Associer points de vue prospectifs et données passées avérées

Notre recherche en durabilité repose sur un cadre de matérialité financière prospectif pour chaque industrie, qui reflète les prévisions de nos analystes en investissement durable pour lesquelles les indicateurs ESG sont les plus susceptibles de contribuer aux performances financières d’une entreprise. Nous utilisons également nos capacités de recherche quantitative pour vérifier quels indicateurs ont eu un fort impact sur les performances financières passées. Ces aspects sont pondérés de manière à s’assurer que les facteurs les plus importants financièrement sont bien pris en compte dans le score Smart ESG.

Pour résumer, la méthodologie Smart ESG RobecoSAM utilise l’analyse quantitative pour supprimer le biais qui brouille les données ESG de base, tout en clarifiant les sources de durabilité. Résultat, les investisseurs sont mieux armés pour réduire le risque, déceler les opportunités et améliorer la performance des portefeuilles.

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