Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR
- Offre une exposition proche de celle d'un indice, avec un meilleur profil de durabilité et de risque-rendement
- Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
- Utilise les facteurs de performance éprouvés valorisation, qualité et momentum, avec un meilleur profil ESG et des empreintes environnementales plus faibles
Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.
More about enhanced indexing
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Attribution de performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 2,86%. L'objectif de la stratégie Developed Markets Sustainable Enhanced Indexing est d'offrir aux investisseurs une exposition proche de celle de l'indice, avec un meilleur profil de durabilité et de risque-rendement. Cette stratégie prend un grand nombre de surpondérations et sous-pondérations modérées par rapport à l'indice, ce qui aboutit à une faible tracking error. Le portefeuille se compose d'env. 750 actions des marchés développés. Il surpondère généralement les titres au profil de durabilité supérieur, aux valorisations attractives émis par des sociétés aux activités rentables, dont le cours affiche un solide momentum et dont les révisons récentes des analystes ont été favorables. La note ESG du portefeuille est bien meilleure que celle de l'indice, tandis que les empreintes correspondant à l'usage de l'eau, aux émissions de gaz à effet de serre et aux déchets sont réduites. Grâce à notre modèle intégré de sélection de titres multifactorielle, la stratégie devrait surperformer régulièrement son indice.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
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| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
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| Gain mensuel max. (%) |
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| Perte mensuelle max.(%) |
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| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Politique de change
Le fonds vise à avoir des expositions de change proches de l'indice de référence.
Politique de dividende
Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.
Politique d'intégration ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille d'au moins 20 % supérieur à l'indice. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets, visant des niveaux au moins 20 % plus stricts que l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Troisièmement, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme, énergie nucléaire, charbon thermique, forage dans l'Arctique et sables bitumeux, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.
Politique d'investissement
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés de marchés développés. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant certaines caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, le fonds applique, outre le vote par procuration et l'engagement, l'exclusion basée sur les pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail. Le fonds vise aussi une empreinte environnementale plus faible que l'indice.Le fonds prend un grand nombre de petites positions sous-/surpondérées par rapport à l'indice et vise une exposition optimale à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle à facteurs de performance éprouvés (valorisation, qualité et momentum). Le fonds vise à sélectionner des titres dont l'empreinte environnementale est relativement faible. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut, dans une mesure limitée, dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (devises, pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
Contrôle du risque
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Profil de durabilité
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
| Objectif de score ESG | Objectif d'empreinte environnementale |
|---|---|
| ↑20% | ↓20% |
Score ESG
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.
Empreinte environnementale
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}L’intensité de l’empreinte RobecoSAM représente l’efficacité totale des ressources du portefeuille. L’intensité de l’empreinte de chaque société est calculée en normalisant les ressources de la société qui sont consommées par ses revenus annuels. L’intensité totale du portefeuille et de l’indice est calculée en multipliant l’intensité de chaque position du portefeuille ou de l’indice par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. L’intensité totale du portefeuille est indiquée en bleu et l’intensité de l’indice en gris.
Politique d'intégration ESG
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille d'au moins 20 % supérieur à l'indice. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets, visant des niveaux au moins 20 % plus stricts que l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Troisièmement, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme, énergie nucléaire, charbon thermique, forage dans l'Arctique et sables bitumeux, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot est responsable de la gestion Core Quant Equities et des stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Elle se spécialise dans les anomalies d’asset pricing et la construction de portefeuilles. Wilma de Groot a rejoint Robeco en 2001 en tant que chercheuse et elle est gérante de portefeuille depuis 2014. Elle a publié dans diverses revues et journaux, notamment le Journal of Banking and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma de Groot est diplômée en économétrie de l’université de Tilburg aux Pays-Bas et titulaire d’un doctorat de finance de l’université Érasme de Rotterdam. Elle est également certifiée CFA et possède 17 années d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Tim Dröge est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il est spécialisé dans la gestion de portefeuille sur les marchés émergents. Précédemment, il a occupé des postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim Dröge travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d’un master d’économie des entreprises de l’université Érasme de Rotterdam et possède 19 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il se spécialise dans la gestion de portefeuille qui intègre la durabilité. Auparavant, il a été Risk Manager chez RobecoSAM et Head of Client Portfolio Risk chez Robeco. Il est arrivé chez Robeco en 1999 au sein du département Recherche quantitative. Il est titulaire d’un master d’économétrie de l’université Érasme de Rotterdam et d’un master d’économie de la London School of Economics and Political Science. Il possède 19 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Jan de Koning est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il a démarré sa carrière dans l’industrie de l’investissement en 2005 chez Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Avant de rejoindre Robeco en janvier 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Jan de Koning est diplômé de l’université de Tilburg aux Pays-Bas et titulaire d’un master d’études organisationnelles. Il est également l’auteur d’un livre sur l’investissement quantitatif qui a été traduit dans plusieurs langues. Certifié CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT, il possède 13 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Yaowei Xu est gérante de portefeuille Quant Equities chez Robeco, chargée des stratégies Conservative, Enhanced Indexing et Active Quant. Elle est spécialisée dans la gestion de portefeuille sur les marchés émergents. Elle a commencé sa carrière dans l’investissement en 2004 chez ABN AMRO Asset Management, aux Pays-Bas, en tant que Portfolio Risk Manager chargée de modéliser et d’analyser le risque quantitatif dans les portefeuilles actions. En 2006, elle est devenue analyste Télécommunications et Services aux collectivités pour les actions émergentes mondiales. En 2008, elle a rejoint Pelargos Capital BV (Pays-Bas), en tant que gérante de portefeuille senior afin de cogérer le hedge funds long/short axé sur les actions Asie-Pacifique hors Japon. Elle a intégré l’équipe Marchés émergents de Robeco en 2014 afin de se concentrer sur les actions chinoises. En mars 2018, elle a rejoint l’équipe Quantitative Equities de Robeco. Yaowei Xu est titulaire d’un MSc de gestion finan
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU1123623123 |
| Bloomberg | RQSGEFE LX |
| Valoren | 26126278 |
| WKN | A2PN72 |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1418342400000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
