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Actualités

Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Vision
Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Les stratégies à faible volatilité peuvent composer avec les changements dans le paysage de l’investissement, notamment l’augmentation du nombre d’investisseurs particuliers, les faibles taux d’intérêt ou une remontée de ceux-ci.
01-06-2021 | Vision
Data sets – Volatility-sorted portfolios
Data sets – Volatility-sorted portfolios
This dataset file contains two volatility-sorted datasets going back to 1929.
31-12-2020 | Data sets
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
La décennie 2010-2019 a été exceptionnelle pour les investisseurs en actions, à bien des égards.
05-03-2020 | Vision
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
06-01-2020 | Recherche
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Vision
Looking for defensive European stocks? Follow the guide...
Looking for defensive European stocks? Follow the guide...
In order to thrive, quant strategies do not necessarily have to be black boxes.
28-05-2019 | Vision
Atteindre ses objectifs d’investissement grâce à une approche factorielle : l’exposition à des facteurs spécifiques
Atteindre ses objectifs d’investissement grâce à une approche factorielle : l’exposition à des facteurs spécifiques
Les stratégies factorielles peuvent aider les investisseurs à s’exposer à un facteur particulier.
25-10-2018 | Vision
Guide de l'investissement factoriel sur les marchés d'actions
Guide de l'investissement factoriel sur les marchés d'actions
L'investissement factoriel a le vent en poupe.
01-06-2018 | Vision
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Recherche
Mise en pratique de la théorie de l'investissement factoriel
Mise en pratique de la théorie de l'investissement factoriel
Quelles sont les principales étapes à prendre en compte par les investisseurs pour mettre en œuvre l'investissement factoriel ?
20-03-2018 | Interview
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
Les transactions sont nécessaires pour poursuivre une stratégie de gestion active.
24-01-2018 | Recherche
La patience est la mère de toutes les vertus pour libérer le potentiel de l'investissement factoriel
La patience est la mère de toutes les vertus pour libérer le potentiel de l'investissement factoriel
Le timing n'est pas le point fort de l'investisseur moyen.
22-12-2017 | Vision
Next time, ask your fund manager what kind of car they drive
Next time, ask your fund manager what kind of car they drive
Tell me what car you drive and I will tell you who you are.
13-12-2017 | From the field
Losing money with passive investing
Losing money with passive investing
Passive investing may be popular, but it also raises serious concerns.
18-10-2017 | Billet
Mixed versus integrated multi-factor portfolios
Mixed versus integrated multi-factor portfolios
Many investors acknowledge the merits of factor investing but disagree on how to implement it.
12-10-2017 | Vision
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Net alpha is not a measure of a manager’s skill
Net alpha is not a measure of a manager’s skill
Jules van Binsbergen is an expert on topics related to both asset pricing and corporate finance.
06-09-2017 | Interview
Five concerns with low volatility index ETFs
Five concerns with low volatility index ETFs
Equity investors have a choice between active low volatility managers and low volatility index ETFs.
27-06-2017 | Recherche
Factor investing challenges: underperforming the benchmark
Factor investing challenges: underperforming the benchmark
Factor based allocation has become increasingly popular in recent years.
31-05-2017 | Les défis de l'investissement factoriel
Les défis de l’investissement factoriel : limiter la rotation
Les défis de l’investissement factoriel : limiter la rotation
L’investissement factoriel gagne en popularité mais sa mise en œuvre reste un défi pour de nombreux investisseurs.
05-05-2017 | Les défis de l'investissement factoriel
Les défis de l'investissement factoriel : éviter les biais sectoriels indésirables
Les défis de l'investissement factoriel : éviter les biais sectoriels indésirables
L’investissement factoriel gagne en popularité.
31-03-2017 | Les défis de l'investissement factoriel
Unintended factor biases
Unintended factor biases
Allocation to factors has become increasingly popular in recent years, but practical implementation remains a puzzle for many investors.
28-02-2017 | Les défis de l'investissement factoriel
Is the relationship between risk and return positive or negative?
Is the relationship between risk and return positive or negative?
This paper challenges the earlier work of Fu (2009).
16-11-2016 | From the field
Qu'est-ce que l'investissement factoriel ?
Qu'est-ce que l'investissement factoriel ?
Bien que l'investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l'objet de débats continus.
15-09-2016 | Vision
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Recherche
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Vision
Robeco Emerging Conservative Equities : une combinaison de 3 facteurs ayant fait leur preuve
Robeco Emerging Conservative Equities : une combinaison de 3 facteurs ayant fait leur preuve
Les marchés émergents traversent une période volatile, mais la stratégie d'investissement défensive du fonds Robeco Emerging Conservative Equities prouve actuellement sa valeur en surperformant l'indice.
12-11-2015 | Vision
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Messieurs Fama et French ont développé leur modèle de gestion initial à 3 facteurs en lui ajoutant 2 facteurs supplémentaires.
21-10-2015 | Vision
Is rebalancing the source of factor premiums?
Is rebalancing the source of factor premiums?
Some argue that the mere mechanism of rebalancing increases returns, and that this explains the success of factor investment strategies.
14-08-2015 | Recherche
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