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Actualités

Le cycle quantitatif
Le cycle quantitatif
Les facteurs actions suivent leur propre cycle, qui repose sur les fluctuations du sentiment des marchés et qui ne peut être expliqué par les indicateurs traditionnels du cycle économique.
19-10-2021 | Recherche
Saisir les opportunités dans les crédits émergents
Saisir les opportunités dans les crédits émergents
Les investisseurs en crédit ne peuvent plus ignorer les obligations d’entreprises des pays émergents libellées en devise forte, car celles-ci représentent désormais une part significative des indices de référence mondiaux.
08-09-2021 | Recherche
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The 2018-2020 quant equity crisis posed an exceptional challenge to quantitative managers due to a rare combination of circumstances.
16-02-2021 | Recherche
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Recherche
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Quality is a commonly accepted equity factor.
18-06-2020 | Recherche
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
2010-2019 a été une décennie perdue pour les facteurs du modèle de Fama-French, alors que d’autres facteurs pour les actions s’en sont bien sortis.
28-04-2020 | Recherche
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Le nombre de facteurs pour les actions a explosé dans la littérature.
27-03-2020 | Recherche
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
06-01-2020 | Recherche
Short positions do not add value to factor investing strategies
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019 | Recherche
Les caractéristiques de l’investissement factoriel
Les caractéristiques de l’investissement factoriel
Pour bénéficier au mieux de l’investissement factoriel, il est essentiel de comprendre comment les facteurs fonctionnent et interagissent.
14-06-2019 | Recherche
Nouveau recueil d’articles sur l'investissement quantitatif dans les marchés émergents
Nouveau recueil d’articles sur l'investissement quantitatif dans les marchés émergents
Notre nouvelle publication A quant approach to emerging markets investing– Collected Robeco articles est désormais disponible.
29-04-2019 | Recherche
Crash testing the Fama-French factor model in emerging stock markets
Crash testing the Fama-French factor model in emerging stock markets
Factor investing works in emerging stock markets, as well as in developed markets.
10-12-2018 | Recherche
Robeco publishes a new book of collected articles on Quant Allocation
Robeco publishes a new book of collected articles on Quant Allocation
Our new publication ‘Quant Allocation – Collected Robeco articles’ is now available.
31-05-2018 | Recherche
Une formule simple pour l’investissement quantitatif
Une formule simple pour l’investissement quantitatif
L’investissement quantitatif devrait être facile à comprendre.
09-05-2018 | Recherche
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Recherche
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
Les transactions sont nécessaires pour poursuivre une stratégie de gestion active.
24-01-2018 | Recherche
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
27-11-2017 | Recherche
Intégrer l’information sur le crédit aux stratégies actions quantitatives
Intégrer l’information sur le crédit aux stratégies actions quantitatives
L’évolution d’une classe d’actifs peut-elle influencer la performance d’une autre classe ?
02-08-2017 | Recherche
The value of multiple momentum signals
The value of multiple momentum signals
The concept of Momentum is not only a basic principle of physics.
18-07-2017 | Recherche
Investissement factoriel: le risque de surconcentration reste limité
Investissement factoriel: le risque de surconcentration reste limité
Le risque de surconcentration est l’une des principales préoccupations des investisseurs peu convaincus par l’investissement factoriel et le smart bêta.
03-07-2017 | Recherche
Five concerns with low volatility index ETFs
Five concerns with low volatility index ETFs
Equity investors have a choice between active low volatility managers and low volatility index ETFs.
27-06-2017 | Recherche
The quality of low-risk credits
The quality of low-risk credits
Recently a new factor was added to the literature: Quality.
14-09-2016 | Recherche
« Chéri, rappelle-moi, combien as-tu payé pour ces titres à faible volatilité ? »
« Chéri, rappelle-moi, combien as-tu payé pour ces titres à faible volatilité ? »
Les investisseurs s'inquiètent actuellement des niveaux de valorisation élevés des actions en général, et des actions à faible volatilité en particulier.
12-09-2016 | Recherche
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Recherche
Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?
Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?
Selon une étude récente, dans un contexte long-only, l'investissement sectoriel affiche des performances comparables, voire supérieures, à l'investissement factoriel.
01-09-2016 | Recherche
Integrating sustainability into factor credit strategies
Integrating sustainability into factor credit strategies
The objective of our factor credit strategies is to maximize the portfolio’s factor exposure at low cost while limiting risks.
12-07-2016 | Recherche
Factor investing: defining quality
Factor investing: defining quality
Robeco has added Quality to the key list of factors that it follows when constructing factor investing portfolios in equities.
11-07-2016 | Recherche
Factor investing case studies – the merits of tailor made solutions
Factor investing case studies – the merits of tailor made solutions
Factor investing – the investment strategy that aims to capture 'hidden' returns in financial markets – is rapidly gaining in popularity.
06-07-2016 | Recherche
Factor Investing with smart beta indices
Factor Investing with smart beta indices
Smart beta indices are a popular way of implementing a factor investing strategy.
06-07-2016 | Recherche
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les recherches montrent que les stratégies d'investissement factoriel sont payantes pour les obligations d'entreprise.
14-06-2016 | Recherche
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