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Actualités

Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
New research reveals that equity factor styles have existed and persisted since the mid-19th century.
21-12-2021 | Recherche
La faible volatilité défie les principes financiers élémentaires de risque et de récompense
La faible volatilité défie les principes financiers élémentaires de risque et de récompense
Contrairement à la croyance populaire, investissement plus risqué ne rime pas forcément avec rendement plus élevé.
12-11-2021 | Vision
Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Vision
Le cycle quantitatif
Le cycle quantitatif
Les facteurs actions suivent leur propre cycle, qui repose sur les fluctuations du sentiment des marchés et qui ne peut être expliqué par les indicateurs traditionnels du cycle économique.
19-10-2021 | Recherche
Some factors are now more equal than others
Some factors are now more equal than others
There is no free lunch when it comes to harvesting factor premiums.
06-10-2021 | Prévisions sur 5 ans
What valuations and interest rates tell us about equity factors
What valuations and interest rates tell us about equity factors
Single and multi-factor equity portfolios are currently very attractively valued and factor premiums persist across interest rate cycles.
04-10-2021 | Vision
Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Les stratégies à faible volatilité peuvent composer avec les changements dans le paysage de l’investissement, notamment l’augmentation du nombre d’investisseurs particuliers, les faibles taux d’intérêt ou une remontée de ceux-ci.
01-06-2021 | Vision
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Vision
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Recherche
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Prévisions sur 5 ans
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
La décennie 2010-2019 a été exceptionnelle pour les investisseurs en actions, à bien des égards.
05-03-2020 | Vision
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
06-01-2020 | Recherche
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Vision
Looking for defensive European stocks? Follow the guide...
Looking for defensive European stocks? Follow the guide...
In order to thrive, quant strategies do not necessarily have to be black boxes.
28-05-2019 | Vision
« Ce n'est qu'avec le recul que vous verrez les avantages de l'investissement à faible volatilité »
« Ce n'est qu'avec le recul que vous verrez les avantages de l'investissement à faible volatilité »
Dans notre dernier podcast, Pim van Vliet, Head of Global Conservative Equities, aborde les mérites de l'investissement à faible volatilité.
29-04-2019 | Podcast
Short Maturity = low risk, less volatility
Short Maturity = low risk, less volatility
Increasing volatility and rising interest rates – not really the cocktail of choice for the risk-averse credit investor.
23-05-2018 | Vision
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Recherche
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
La stabilité du portefeuille : une vertu de la faible volatilité
Les transactions sont nécessaires pour poursuivre une stratégie de gestion active.
24-01-2018 | Recherche
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Five concerns with low volatility index ETFs
Five concerns with low volatility index ETFs
Equity investors have a choice between active low volatility managers and low volatility index ETFs.
27-06-2017 | Recherche
Is the relationship between risk and return positive or negative?
Is the relationship between risk and return positive or negative?
This paper challenges the earlier work of Fu (2009).
16-11-2016 | From the field
Qu'est-ce que l'investissement factoriel ?
Qu'est-ce que l'investissement factoriel ?
Bien que l'investissement factoriel gagne rapidement en popularité, ce concept fait encore l'objet de débats continus.
15-09-2016 | Vision
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Recherche
Factor investing: defining quality
Factor investing: defining quality
Robeco has added Quality to the key list of factors that it follows when constructing factor investing portfolios in equities.
11-07-2016 | Recherche
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Vision
Robeco Emerging Conservative Equities : une combinaison de 3 facteurs ayant fait leur preuve
Robeco Emerging Conservative Equities : une combinaison de 3 facteurs ayant fait leur preuve
Les marchés émergents traversent une période volatile, mais la stratégie d'investissement défensive du fonds Robeco Emerging Conservative Equities prouve actuellement sa valeur en surperformant l'indice.
12-11-2015 | Vision
Is rebalancing the source of factor premiums?
Is rebalancing the source of factor premiums?
Some argue that the mere mechanism of rebalancing increases returns, and that this explains the success of factor investment strategies.
14-08-2015 | Recherche
Why is there a volatility effect?
Why is there a volatility effect?
Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet and author Eric Falkenstein publish their paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.
30-04-2014 | Recherche
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Emerging markets have become increasingly important to equity investors due to their fast growing economies.
01-05-2013 | Recherche
Factor investing: from theory to practice
Factor investing: from theory to practice
The theoretical returns of factors such as value, low-volatility and momentum are well documented.
21-11-2012 | Vidéo
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