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Actualités

Are credit factor premiums robust to inflation?
Are credit factor premiums robust to inflation?
With inflation worries having gained momentum, we investigate how inflation has affected credit factor premiums in the past.
24-09-2021 | Vision
Saisir les opportunités dans les crédits émergents
Saisir les opportunités dans les crédits émergents
Les investisseurs en crédit ne peuvent plus ignorer les obligations d’entreprises des pays émergents libellées en devise forte, car celles-ci représentent désormais une part significative des indices de référence mondiaux.
08-09-2021 | Recherche
Water and waste as the next frontier in improving sustainability in factor credits
Water and waste as the next frontier in improving sustainability in factor credits
We impose water and waste constraints on our factor credit strategies.
03-08-2021 | Vision
Créer des solutions obligataires multi-facteurs durables
Créer des solutions obligataires multi-facteurs durables
Nos simulations montrent qu’il est possible d’associer gestion multifactorielle & durabilité, sans impact significatif sur notre exposition aux facteurs, et donc sur le potentiel d’alpha.
29-06-2021 | Vision
There’s no quant crisis in credits
There’s no quant crisis in credits
Quant strategies have performed well in credits.
01-04-2021 | Vision
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
01-03-2021 | Data sets
 High yield indices don’t make good benchmarks
High yield indices don’t make good benchmarks
Certain features that are typical of high yield corporate bonds impose costs on high yield portfolios.
26-01-2021 | Vision
Aligner les stratégies crédit multifactorielles sur les ODD
Aligner les stratégies crédit multifactorielles sur les ODD
Cet article présente les dernières avancées de notre approche d’investissement durable.
03-11-2020 | Vision
Is there value in fallen angels?
Is there value in fallen angels?
Credit downgrades can be an opportunity for high yield investors.
29-10-2020 | Vision
Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Quantitative investment strategies lend themselves well to integrating secondary objectives, such as reducing carbon intensity.
27-05-2020 | Vision
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | Recherche
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Pension regulations in the Nordic countries and the Netherlands are similar to insurance regulation in the European Union.
11-02-2020 | Vision
Mesurer le risque de crédit avec la Duration Times Spread (DTS)
Mesurer le risque de crédit avec la Duration Times Spread (DTS)
Mesurer le risque avec exactitude est difficile pour les investisseurs en crédits.
10-12-2019 | Vision
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
The majority of assets owned by insurers are invested in investment grade fixed income.
11-04-2019 | Vision
Investissement factoriel sur le marché des obligations d'entreprise - études de cas clients
Investissement factoriel sur le marché des obligations d'entreprise - études de cas clients
L'investissement factoriel fonctionne-t-il sur le marché du crédit ?
13-11-2018 | Vision
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Should investors also ‘residualize’ bond momentum?
18-04-2018 | From the field
Appliquer l'investissement factoriel aux obligations d'entreprise
Appliquer l'investissement factoriel aux obligations d'entreprise
Bien que de nombreuses études sur les facteurs se concentrent sur le marché actions, le concept et les avantages de l’investissement factoriel s’appliquent également au marché des obligations d’entreprise.
04-04-2018 | Vision
Does Carry add value to existing credit factors?
Does Carry add value to existing credit factors?
Is Carry a factor in its own right in credit markets?
11-07-2017 | Recherche
Cinq raisons d'adopter une approche globale des crédits
Cinq raisons d'adopter une approche globale des crédits
De nombreux investisseurs en crédit n'investissent que dans leur devise locale.
17-02-2017 | Vision
The quality of low-risk credits
The quality of low-risk credits
Recently a new factor was added to the literature: Quality.
14-09-2016 | Recherche
Integrating sustainability into factor credit strategies
Integrating sustainability into factor credit strategies
The objective of our factor credit strategies is to maximize the portfolio’s factor exposure at low cost while limiting risks.
12-07-2016 | Recherche
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les recherches montrent que les stratégies d'investissement factoriel sont payantes pour les obligations d'entreprise.
14-06-2016 | Recherche
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Recherche
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Interest in factor investing – investing in systematic sources of return – is rapidly increasing.
16-06-2015 | Vision
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Although most factor research focuses on the equity market, the concept and benefits of factor investing apply equally well to the corporate bond market.
12-01-2015 | Vision
L’investissement factoriel fonctionne aussi pour les obligations d’entreprises
L’investissement factoriel fonctionne aussi pour les obligations d’entreprises
Jeroen van Zundert et Patrick Houweling, deux chercheurs chez Robeco, sont les premiers à avoir analysé l'effet de l’investissement factoriel appliqué aux obligations d’entreprises.
11-11-2014 | Vision
The liquidity pitfall of passive investing
The liquidity pitfall of passive investing
Investing in ETFs can be very risky, especially during periods of limited liquidity.
25-08-2014 | Vision
Quant investing in liquid high yield
Quant investing in liquid high yield
Robeco introduced Robeco Quant High Yield Fund on March 28, 2014.
24-04-2014 | Vision
Mieux évaluer le risque de crédit
Mieux évaluer le risque de crédit
Robeco célèbre le 10e anniversaire d’une étude révolutionnaire qui a changé la façon dont le risque lié aux obligations d’entreprises peut être évalué.
06-01-2014 | Interview
Une solution sur-mesure pour répondre aux exigences de Solvency II
Une solution sur-mesure pour répondre aux exigences de Solvency II
Dans le cadre de la mise en place de Solvency II, les fonds de pension et les assureurs auront l’obligation de disposer d’un matelas de sécurité pour pallier tout risque en capital.
10-09-2013 | Vision
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