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Actualités

Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
The majority of assets owned by insurers are invested in investment grade fixed income.
11-04-2019 | Vision
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Investissement factoriel sur le marché des obligations d'entreprise - études de cas clients
Investissement factoriel sur le marché des obligations d'entreprise - études de cas clients
L'investissement factoriel fonctionne-t-il sur le marché du crédit ?
13-11-2018 | Vision
Trois ans d'investissement factoriel fructueux sur les marchés du crédit
Trois ans d'investissement factoriel fructueux sur les marchés du crédit
L'investissement factoriel fonctionne aussi sur les marchés du crédit.
19-07-2018 | Vision
Robeco lance un fonds multi-facteurs High Yield
Robeco lance un fonds multi-facteurs High Yield
Robeco a annoncé le lancement d’une nouvelle innovation en investissement factoriel.
05-06-2018 | Vision
Reach for yield vs. reach for safety
Reach for yield vs. reach for safety
Interested in low-risk bonds?
16-05-2018 | From the field
Graham and Dodd Award puts Robeco’s research on credit factor investing in the spotlight
Graham and Dodd Award puts Robeco’s research on credit factor investing in the spotlight
Already very popular in equity markets, factor investing is now catching on in other asset classes too, in particular for corporate bonds.
01-05-2018 | Vision
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Should investors also ‘residualize’ bond momentum?
18-04-2018 | From the field
Appliquer l'investissement factoriel aux obligations d'entreprise
Appliquer l'investissement factoriel aux obligations d'entreprise
Bien que de nombreuses études sur les facteurs se concentrent sur le marché actions, le concept et les avantages de l’investissement factoriel s’appliquent également au marché des obligations d’entreprise.
04-04-2018 | Vision
Marchés du crédit : L’essor de l’investissement factoriel
Marchés du crédit : L’essor de l’investissement factoriel
Les stratégies d’investissement factoriel sur les marchés du crédit sont de plus en plus prisées des chercheurs et des investisseurs.
22-08-2017 | Vision
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
22-08-2017 | Recherche
Does Carry add value to existing credit factors?
Does Carry add value to existing credit factors?
Is Carry a factor in its own right in credit markets?
11-07-2017 | Recherche
Tackling illiquidity with Multi-Factor Credits
Tackling illiquidity with Multi-Factor Credits
Liquidity has come down a lot in credit markets.
01-05-2017 | Vidéo
Cinq raisons d'adopter une approche globale des crédits
Cinq raisons d'adopter une approche globale des crédits
De nombreux investisseurs en crédit n'investissent que dans leur devise locale.
17-02-2017 | Vision
The quality of low-risk credits
The quality of low-risk credits
Recently a new factor was added to the literature: Quality.
14-09-2016 | Recherche
Integrating sustainability into factor credit strategies
Integrating sustainability into factor credit strategies
The objective of our factor credit strategies is to maximize the portfolio’s factor exposure at low cost while limiting risks.
12-07-2016 | Recherche
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les stratégies factorielles appliquées aux obligations d'entreprise
Les recherches montrent que les stratégies d'investissement factoriel sont payantes pour les obligations d'entreprise.
14-06-2016 | Recherche
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Recherche
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Interest in factor investing – investing in systematic sources of return – is rapidly increasing.
16-06-2015 | Vision
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Although most factor research focuses on the equity market, the concept and benefits of factor investing apply equally well to the corporate bond market.
12-01-2015 | Vision
L’investissement factoriel fonctionne aussi pour les obligations d’entreprises
L’investissement factoriel fonctionne aussi pour les obligations d’entreprises
Jeroen van Zundert et Patrick Houweling, deux chercheurs chez Robeco, sont les premiers à avoir analysé l'effet de l’investissement factoriel appliqué aux obligations d’entreprises.
11-11-2014 | Vision
The liquidity pitfall of passive investing
The liquidity pitfall of passive investing
Investing in ETFs can be very risky, especially during periods of limited liquidity.
25-08-2014 | Vision
Quant investing in liquid high yield
Quant investing in liquid high yield
Robeco introduced Robeco Quant High Yield Fund on March 28, 2014.
24-04-2014 | Vision
Mieux évaluer le risque de crédit
Mieux évaluer le risque de crédit
Robeco célèbre le 10e anniversaire d’une étude révolutionnaire qui a changé la façon dont le risque lié aux obligations d’entreprises peut être évalué.
06-01-2014 | Interview
Une solution sur-mesure pour répondre aux exigences de Solvency II
Une solution sur-mesure pour répondre aux exigences de Solvency II
Dans le cadre de la mise en place de Solvency II, les fonds de pension et les assureurs auront l’obligation de disposer d’un matelas de sécurité pour pallier tout risque en capital.
10-09-2013 | Vision
Smart Credit Investing: the Size Premium
Smart Credit Investing: the Size Premium
Recently we observe a shift towards factor investing, in which institutional investors strategically allocate their long-term investment portfolios to factor premiums.
16-07-2013 | Recherche
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
It is well documented that equity momentum has predictive power for corporate bond returns.
17-08-2012 | Recherche
On the nature and predictability of corporate bond returns
On the nature and predictability of corporate bond returns
Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which is default-risky and pro-cyclical.
16-05-2012 | Recherche
The low-risk anomaly in credits
The low-risk anomaly in credits
In this Research Note we show that low-risk credits had superior risk-adjusted excess returns over the past 20 years.
01-04-2012 | Recherche
Ibbotson's default premium: risky data
Ibbotson's default premium: risky data
Ibbotson’s “Stocks, Bonds, Bills and Inflation” data set is widely used because it provides monthly US financial data series going back to as early as 1926.
09-12-2011 | Vision

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