By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco-paper over volatiliteitseffect in opkomende markten gepubliceerd in Emerging Markets Review

16-10-2013 | Nieuws | David Blitz, PhD, Pim van Vliet, PhD Het whitepaper ‘The Volatility Effect in Emerging Markets’ is gepubliceerd in de Emerging Markets Review (EMR) van september 2013.

robeco-paper-over-volatiliteitseffect-in-opkomende-markten-180x110.jpgHet paper bevat empirische resultaten, die aantonen dat het volatiliteitseffect - aandelenrendementen op de lange termijn bij een aanzienlijk lager neerwaarts risico - significant, sterk en duidelijk is. Researchers van Robeco waren de eersten die het volatiliteitseffect in opkomende markten documenteerden.

Het paper is geschreven door Robeco's Pim van Vliet en David Blitz, samen met Juan Pang. EMR is het belangrijkste medium voor de publicatie van toonaangevende empirische en theoretische onderzoeken op het gebied van finance in opkomende markten.

Deel deze pagina: