By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Meer dan 25 jaar aan toegepaste kwantitatieve innovatie

Kwantitatief beleggen

Sinds 1994 zijn wij succesvol in het beheer van portefeuilles die zijn gebaseerd op nauwkeurig gedefinieerde regels. Onze modellen zijn gebaseerd op eigen onderzoek om marktinefficiënties op vastrentende en aandelenmarkten maximaal te benutten.

Recente artikelen

Goede tijden, slechte tijden in absolute return
08-08-2016 | Column | Klaas Smits, Shengsheng Zhang
Niet meer betalen dan nodig
04-08-2016 | Visie | Weili Zhou, CFA
Integreren van duurzaamheid en factorbeleggen in een creditstrategie
25-07-2016 | Visie | Frederik Muskens, Patrick Houweling, PhD
Onderzoek werpt vruchten af voor Global Multi-Factor Credits
19-07-2016 | Visie | Patrick Houweling, PhD

Strategieën & insights

Ons researchteam

Research teamMaak kennis met onze kwantitatieve onderzoekers, het brein achter de modellen.
> Overzicht

Super Quant internship

Research library

Overzicht wetenschappelijke artikelen (Engels)



Publicaties

Investing in Systematic Factor Premiums

Boek laagvolatiel beleggen