By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Book

Nieuw: Factor Investing – Collected Robeco articles (2e editie)

19-04-2016 | Visie | David Blitz, PhD, Joop Huij, PhD Het langverwachte boek ‘Factor Investing – Collected Robeco articles’ (2e editie) is nu verkrijgbaar. Met trots presenteren wij dit boek over factorbeleggen, met tien artikelen die researchers van Robeco de afgelopen jaren hebben gepubliceerd.

Het fenomeen factorbeleggen krijgt steeds meer voet aan de grond. Steeds meer beleggers kiezen voor factorstrategieën. Bij Robeco zijn we, op basis van historisch bewijs, al lang sterk overtuigd van de voordelen van factorbeleggen. We bieden onze klanten al ruim tien jaar toegang tot portefeuilles met structurele exposure naar verschillende factorpremies.

Maar naarmate meer beleggers kiezen voor factorstrategieën, krijgen we ook meer vragen over de meest efficiënte manier om deze te implementeren. Als reactie daarop hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de vragen die belangrijk zijn voor onze klanten. De meest relevante bevindingen hebben we opgenomen in dit boek, dat bestaat uit drie delen: strategische allocatie naar factorpremies, inzicht in de factorpremies en effectieve implementatie van factorbeleggen.

In de artikelen wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen: Kun je op basis van backtests concluderen dat factorstrategieën het waarschijnlijk goed zullen doen in de toekomst? En kun je ervan uitgaan dat deze strategieën ook in de praktijk een outperformance realiseren, als transactiekosten en beperkingen worden meegerekend? Kunnen beleggingsfondsen strategieën voor factorbeleggen succesvol implementeren? Werkt factorbeleggen ook voor credits?

Joop Huij

Joop Huij, PhD

Executive Director, hoofd Factor Investing Research

"Ik ben ervan overtuigd dat de financiële sector een wetenschappelijk onderbouwde benadering zal aannemen voor het ontwerpen van het beleggingsproces."

Biografie

Mr. Huij, hoofd Factor Investing Research, is verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoek naar factorbeleggen en de ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen hiervoor. Hij is gespecialiseerd in empirische asset pricing en beleggingsstrategieën. De heer Huij is tevens parttime professor finance aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets en het Financial Analyst Journal. In 2007 startte hij zijn carrière als researcher. Hij is gepromoveerd in finance aan de Rotterdam School of Management en is (cum laude) afgestudeerd in economie & informatica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

David Blitz

David Blitz, PhD

Hoofd afdeling Quantitative Research

"Factorbeleggen, gericht op het systematisch benutten van waarde, momentum, lage volatiliteit en andere premies, heeft de toekomst."

Biografie

David Blitz is co-hoofd van de afdeling Quantitative Research. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het kwantitatieve onderzoek met betrekking tot aandelen. De belangrijkste tools die op dit gebied zijn ontwikkeld, zijn onze eigen aandelenselectiemodellen en algoritmes voor portefeuilleoptimalisatie.

Als resultaat van zijn onderzoek publiceerde de heer Blitz artikelen in diverse peer-reviewed tijdschriften, zoals Journal of Empirical Finance, Journal of Portfolio Management en European Financial Management. Zijn interessegebieden zijn onder andere kwantitatieve beleggingsstrategieën en de evaluatie van de prestaties van beleggingsfondsen.

David Blitz begon zijn carrière in de beleggingssector in 1995 bij Robeco, na (cum laude) te zijn afgestudeerd in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op een proefschrift over benchmarking. David Blitz is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Deel deze pagina:


Auteur

Joop Huij, PhD
Executive Director, hoofd Factor Investing Research


Auteur

David Blitz, PhD
Hoofd afdeling Quantitative Research


Join the conversation



Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief om updates te ontvangen en op de hoogte te blijven van aankomende webinars.