By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggen in systematische factorpremies

11-10-2013 | Insight Onafhankelijk wetenschappelijk bewijs voor factorpremies

Als pionier op het gebied van kwantitatief beleggen stimuleert Robeco ook extern onafhankelijk onderzoek. Robeco heeft aan Kees Koedijk, Alfred Slager en Philip Stork gevraagd om aanvullend onderzoek te doen naar aanleiding van het rapport van Ang, Goetzmann en Schaefer. Daarnaast worden door dit onderzoek onze eigen resultaten op het gebied van factorbeleggen gevalideerd en verder aangevuld.

Onderstaand eerste rapport betreft voornamelijk de analyse om het bestaan van factorpremies te bewijzen, ook als het gaat om Europese datareeksen en andere asset categorieën dan aandelen. Hierna volgt een tweede rapport over de implementatie van factorbeleggen bij institutionele beleggers.

Klik hier voor het aanvragen van een gedrukt exemplaar van dit rapport.
Deel deze pagina: