By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De kwantitatieve Robeco Core-strategieën maken gebruik van een uitgebalanceerde combinatie van waarde- en momentumfactoren en een door Robeco zelf ontwikkeld algoritme voor portefeuilleconstructie, dat is ontworpen om continu beter te presteren dan de benchmark met een gecontroleerde tracking error.

Quant core

Developed markets

Robeco’s Quantitative Global Equities-strategie is ontwikkeld voor beleggers die wereldwijde aandelenexposure zoeken en tevens flexibiliteit wat betreft alfa en bèta. Deze benadering, die Robeco al sinds 1994 succesvol hanteert, kan de performance van nagenoeg elke passieve index overtreffen. De strategie kan volledig op maat worden gesneden om optimaal aan te sluiten op de doelstellingen van de klant.

Robeco Global Equities Quant wordt beheerd op basis van een volledig bottom-up gedreven beleggingsbenadering. De strategie combineert de uitkomsten van ons eigen kwantitatieve aandelenselectiemodel met een gedisciplineerd algoritme  voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt bepaald door ons selectiemodel. Dit model is gebaseerd op ons sterke vertrouwen in behavioral finance. Het maakt gebruik van de systematische identificatie en exploitatie van marktinefficiënties die ontstaan als gevolg van voorspelbare patronen in het gedrag van beleggers.

Highlights
  • Bewezen aandelenselectiemodel, gebaseerd op onze omvangrijke kwantitatieve kennis
  • Ruime ervaring op het gebied van kwantitatieve aandelenselectie, eerste modeelen begin jaren negentig ontwikkeld
  • Eigen constructiealgoritme zorgt voor een maximale exposure naar de alfa van ons aandelenselectiemodel, terwijl de turnover beperkt blijft
  • Kwantitatief en gedisciplineerd beleggingsproces met constante supervisie van het beleggingsteam
  • Gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam
  • Flexibel productaanbod

Emerging markets

Robeco was een van de eerste vermogensbeheerders die kwantitatieve onderzoekstechnieken toepaste op opkomende markten.

Ons aandelenselectiemodel voor opkomende markten wordt al sinds 2000 succesvol toegepast in onze reguliere Emerging Markets strategie. Sinds eind 2006 is het de enige performance driver voor de puur kwantitatieve strategieën.

Robeco's kwantitatieve strategieën voor opkomende markten worden beheerd op basis van een uitsluitend bottom-up gedreven beleggingsbenadering. De strategieën combineren de uitkomsten van ons eigen kwantitatieve aandelenselectiemodel voor opkomende markten met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt bepaald door ons aandelenselectiemodel voor opkomende markten. De basis voor het model ligt in ons sterke vertrouwen in behavioral finance. Voorspelbare patronen in beleggersgedrag leiden tot marktinefficiënties. Het model spoort deze op systematische wijze op en profiteert ervan.

Highlights
  • Pionier in kwantitatief beleggen in opkomende markten
  • Sterk kwantitatief aandelenselectiemodel voor Emerging Markets met bewezen trackrecord
  • Op systematisch onderzoek gebaseerde aanpak profiteert van structurele patronen in beleggersgedrag
  • Marktleider in het corrigeren van modelfactoren voor marktrisico's zoals bèta, stijl en grootte
  • Eigen, op regels gebaseerd algoritme voor portefeuilleconstructie beperkt de turnover
  • Proces, portefeuilleposities en transacties zijn transparant
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Quant research & visie

We publiceren regelmatig innovatieve onderzoeksideëen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Lees er meer over op onze Engelstalige website.

Developed markets quantitative investingEmerging markets quant investingLow-volatility investing