By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Voor optimale efficiëntie kijken we naar meerdere factoren

Factorbeleggen

Conservative

Robeco’s Conservative Equity-strategieen streven ernaar om aandelenrendementen te realiseren tegen een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Conservative Equity heeft een focus op absoluut rendement en absoluut risico, met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement.

De portefeuilles worden beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Conservative Equity met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt gedreven door ons aandelenselectiemodel voor conservative equity. Dit model is gebaseerd op een van de eerst ontdekte marktanomalieën: de laagrisico-anomalie. Het model is gebaseerd op bekroond onderzoek van Robeco dat laat zien dat aandelen met laag risico op lange termijn hogere rendementen realiseren dan aandelen met hoog risico.

Highlights
  • Actief op het gebied van laagrisicobeleggen sinds 2006, gesteund door bekroond onderzoek
  • Aanpak gebaseerd op de laagrisico-anomalie
  • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering
  • Streeft naar aandelenrendementen tegen lagere neerwaartse risico's dan die van de referentie-index
  • Behoud van kapitaal en risico-rendementsprofiel staan voorop
  • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
  • Toegewijd en ervaren beleggingsteam

Momentum

Robeco's Momentum Equities-strategie stelt beleggers in staat om efficiënt de momentumpremie te oogsten. Het is een van de sterkste en meest bekende anomalieën in de wetenschappelijke literatuur. De momentumfactor is aantrekkelijk vanuit het oogpunt van factorbeleggen omdat het beleggers een potentieel hoge premie en diversificatie biedt.

Robeco Momentum Equities wordt beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Momentum Equities met een gedisciplineerd proces voor portefeuilleconstructie en uitgekiend risicobeheer.

Robeco's aanpak ten aanzien van momentumbeleggen is ontworpen om optimaal te profiteren van de momentumpremie door onbeloonde risico's te mijden en het rendement te behouden door de transactiekosten te beperken.

Highlights
  • Onderscheidende beleggingsaanpak op het gebied van momentumbeleggen
  • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenaderingVermogen om momentumrendementen te genereren tegen een aanzienlijk lager risico
  • Uniek eigen kwantitatief model en proces voor portefeuilleconstructie
  • Toegewijd en ervaren beleggingsteam

Value equities

Robeco’s Value Equity-strategie streeft ernaar om de waardepremie op de meest efficiënte manier te benutten. Het waarde-effect houdt in dat aandelen met een lage koers ten opzichte van hun fundamentals vaak een hoger rendement realiseren dan de markt. Dit fenomeen is uitvoerig beschreven in de wetenschappelijke literatuur, waar het over lange perioden en in verschillende regio's is geconstateerd.

De strategie streeft naar een hoge exposure naar de factorpremie waarde en wil onbeloonde risico's vermijden, zoals aandelen van bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Tegelijkertijd integreert onze strategie de factoren lage volatiliteit en momentum. Dit is omdat we met onze beleggingen niet tegen deze twee andere bewezen factorpremies in willen gaan. Daarom wil Robeco Value Equities beleggers de waardepremie bieden met een beter risico-rendementsprofiel vergeleken met generieke waardeproducten.

Robeco Value Equities wordt beheerd op basis van een zuivere bottom-up beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Value Equities met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Highlights
  • Toepassing van de waarde-anomalie binnen aandelenselectiemodellen sinds 1994
  • Onderscheidende aanpak in actief waardebeleggen op basis van uitvoerig onderzoek
  • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering die de omloopsnelheid beperkt
  • Profiteert van de waardepremie met opwaarts potentieel en beperkt onbeloonde risico's
  • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
  • Gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam

Multi-Factor Equities

Robeco biedt multifactorstrategieën voor aandelen die beleggers op een efficiënte manier exposure bieden naar een of meer belangrijke factorpremies, waaronder de factoren Value, Momentum en Low Volatility. Aangezien één factor te maken kan hebben met periodes van underperformance, zijn we van mening dat de optimale portefeuille een gespreide portefeuille is met een positieve exposure naar meerdere factoren tegelijkertijd. De optimale factorexposure verschilt per belegger. Deze hangt in de eerste plaats af van de voorkeuren van de belegger wat betreft risico en rendement. Daarnaast spelen de factorexposures die de belegger al in zijn portefeuille heeft ook een rol.

Er is dus niet één specifieke benadering voor alle beleggers. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om multifactorstrategieën voor aandelen te implementeren:
  • Aandelenstrategieën of -fondsen met meerdere factoren die gebalanceerde en effectieve exposure bieden naar de belangrijkste factoren
  • Strategieën met een enkele factor als bouwsteen voor het creëren van uw eigen optimale factorallocatie
  • Een samenwerking aangaan om een op maat gemaakte oplossing voor factorbeleggen te ontwikkelen
Neem contact op met Robeco als u wilt weten wat voor u de optimale factoroplossing is.

Highlights
  • Robeco's multifactorstrategieën voor aandelen zijn ontworpen voor een effectieve exposure naar factoren en zijn goed te combineren met andere factorstrategieën
  • Operationele efficiëntie bij het herbalanceren en handelen
  • Gespecialiseerd en ervaren beleggingsteam
  • Robeco's multifactorstrategieën voor aandelen bieden een gespreide exposure naar de factoren Value, Momentum en Low Volatility

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten