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La strategia del Robeco Core Quant ricorre a una combinazione unica ed equilibrata di fattori legati a value e momentum, nonché a un esclusivo algoritmo di costruzione del portafoglio pensato per sovraperformare costantemente il benchmark grazie al tracking error controllato.

Quant Core

Developed Markets

La strategia del Quantitative Global Equities di Robeco è dedicata agli investitori che desiderano combinare l'esposizione sul mercato azionario a prodotti flessibili in termini di alpha e beta. L'approccio a cui Robeco ricorre con successo dal 1994 è virtualmente in grado di ottimizzare la performance di qualsiasi indice. Si tratta inoltre di una strategia caratterizzata da rischi limitati e dalla massima flessibilità nel rispondere alle esigenze e agli obiettivi della clientela.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri modelli quantitativi di selezione esclusiva dei titoli a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal modello. Si tratta di un modello che si ispira alla nostra profonda fiducia nella finanza comportamentale e che, sistematicamente, identifica e sfrutta le inefficienze del mercato, a loro volta scaturite dalla prevedibilità del comportamento degli investitori.

Elementi distintivi

  • Solida selezione dei titoli basata sulle numerose risorse quantitative di Robeco
  • Lunga esperienza sul fronte della selezione quantitativa dei titoli, i cui esordi risalgono ai primi anni '90
  • Esclusivo algoritmo di costruzione per massimizzare l'esposizione ad alpha del modello di selezione limitando la rotazione dei titoli
  •  Capacità di giudizio umana associata a processi di investimento quantitativi e disciplinati
  • Team di investimento dedicato ed esperto
  • Flessibilità dei prodotti offerti

Emerging Markets

Robeco è stato uno dei primi gestori ad implementare tecniche di ricerca quantitativa sui mercati emergenti.

Il modello di selezione dei titoli usato per i mercati emergenti viene applicato con successo alle nostre strategie tradizionali dal dicembre del 2000 e costituisce l'unico driver di performance sul fronte delle strategie puramente quantitative dalla fine del 2006, con un track record di continua sovraperformance.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri esclusivi modelli di selezione quantitativa dei titoli dei mercati emergenti a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal nostro modello per i mercati emergenti. Si tratta di un modello che si ispira alla nostra profonda fiducia nella finanza comportamentale e che, sistematicamente, identifica e sfrutta le inefficienze del mercato, a loro volta scaturite dalla prevedibilità del comportamento degli investitori.

Elementi distintivi

  • Pionieri nell'investimento quantitativo sui mercati emergenti
  • Efficace modello quantitativo di selezione azionaria con track record consolidato
  • Approccio di investimento basato sulla ricerca sistematica, per sfruttare tendenze comportamentali ricorrenti
  • Leader di mercato nel correggere i fattori di rischio di mercato quali beta, stile e dimensione
  • Esclusivo algoritmo di costruzione del portafoglio che riduce la rotazione dei titoli
  • Processo, posizioni di portafoglio e transazioni trasparenti

Contatti

In caso di domande o per maggiori informazioni potete contattarci.