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Quant Fixed Income

Noi di Robeco siamo esperti nel campo degli investimenti quantitativi. A partire dagli anni '90, le tecniche di investimento quantitativo hanno acquisito importanza all'interno di quasi tutti i processi di investimento in titoli a reddito fisso, evolvendosi da semplici strumenti di supporto decisionale a generatori di alpha con molteplici applicazioni. Di conseguenza, i nostri modelli sono una fucina di idee per strategie tradizionali basate sui fondamentali, nonché l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance per la nostra linea di prodotti al 100% quantitativi.

Fixed Income Allocation

Quant Duration

La gestione della duration è uno dei più importanti generatori di alpha sul fronte degli investimenti in titoli a reddito fisso. Specialmente nei mercati odierni, caratterizzati da bassi tassi di interesse, le strategie attive di duration offrono agli investitori obbligazionari opportunità di rendimenti aggiuntivi.  Dal 1995, Robeco ricorre a un esclusivo ed efficace modello quantitativo di duration, con buone performance sia in mercati rialzisti sia in mercati in ribasso e in periodi di volatilità più o meno elevata.

Secondo quanto stabilito del modello, Robeco propone strategie quantitative di duration relativa e assoluta. La strategia di duration relativa è disponibile per i mercati dei titoli a reddito fisso sia sviluppati che emergenti e propone agli investitori guadagni interessanti e protezione a seconda che i rendimenti scendano o salgano. La strategia di duration assoluta, invece, prevede posizioni negative di duration che favoriscono rendimenti assoluti positivi in fase sia di crescita che di calo dei rendimenti.

Elementi distintivi

  • Esposizione ai movimenti dei tassi di interesse globali e alle opportunità che ne scaturiscono
  • Gestione della duration particolarmente attiva per generare alpha
  • Ricorso a un modello quantitativo di duration testato nel tempo
  • Nessun rischio di cambio

Quant High Yield

Il fondo Robeco Quant High Yield dà agli investitori facile e rapido accesso ai rendimenti high yield a fronte di bassi costi di transazione. La sua elevata liquidità rende il fondo adatto a investitori tattici, fra cui team di allocazione con esigenze specifiche in termini di costi di transazione e liquidità, e ad investitori strategici, fra cui fondi pensione e fondi sovrani, che desiderano assumere ulteriori posizioni tattiche. Inoltre, si tratta di una soluzione ideale anche a fronte della ridotta liquidità del mercato delle obbligazioni high yield.
Per generare alpha ricorriamo a un modello quantitativo di timing Beta di comprovata efficacia.  L'indice di riferimento del fondo è l'indice Barclays Global High Yield Corporates.

Elementi distintivi

  • Accesso liquido al mercato high yield globale
  • Creazione di alpha tramite un esclusivo modello di market timing con track record consolidato 
  • Il beta del portafoglio oscilla tra 0,5 e 1,5 
  • Adatto a orizzonti temporali più brevi e a posizioni tattiche di portafoglio
  • Alternativa interessante agli ETF e agli investimenti diretti in high yield

Contatti

In caso di domande o per maggiori informazioni potete contattarci.