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Factor credits

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Robeco applica il factor investing alles trategie obbligazionarie, consentendo agli investitori di sfruttare gli stessi fattori che, in passato, si sono rivelati di successo sui mercati azionari:  bassa volatilità, value, momentum e dimensione. Il factor investing è un approccio di investimento sistematico che ricorre a rigorosi criteri ("fattori") storicamente in grado di generare indici di Sharpe e rendimenti superiori rispetto ai tradizionali indici di mercato. Le strategie fattoriali di Robeco si basano su approfondite analisi empiriche, condotte da esperti di ricerca quantitativa. Nel 2014 Patrick Houweling e Jeroen van Zundert hanno pubblicato una ricerca intitolata "Factor investing in the corporate bond market" (global website). In questo primo studio sull'argomento, Houweling e van Zundert hanno dimostrato che le strategie di fattore possono rivelarsi interessanti anche per i mercati del credito.

Le nostre strategie di factor investing vengono stabilite in base a esclusivi modelli quantitativi che, per migliorare l'indice di Sharpe, ricorrono a definizioni dei fattori più precise rispetto alle definizioni accademiche. Il processo di investimento affianca i risultati del modello quantitativo a una verifica dei fondamentali, effettuata da analisti del credito di comprovata esperienza e mirata a identificare ulteriori rischi di ribasso sfuggiti al modello.

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