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Robeco Conservative Equities

Ottimizzare una strategia a bassa volatilità è di aiuto soprattutto quando le strategie generiche a bassa volatilità sono costose

Ottimizzare una strategia a bassa volatilità è particolarmente utile. La questione si pone spesso in caso di bassa volatilità "costosa", misurata in base a multipli come il rapporto P/E e P/B. In questa nota affrontiamo l'argomento utilizzando un periodo campione di 82 anni riferito al mercato azionario USA, da cui si evince che le strategie a bassa volatilità esibiscono caratteristiche talvolta “value” (Anni '90) e talvolta “growth” (Anni '30). Ottimizzare una strategia a bassa volatilità, tenendo conto di fattori come valutazione e sentiment, significa ottenere un miglior rapporto rischio/rendimento e maggiori rendimenti di lungo termine.

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